Praca jako Quant Developer

Czy pracuje/cował/a tutaj ktoś na stanowisku Quant dewea (czyli takiego tradiningowego dev'a)?

Jestem ciekawy jak taka praca wygląda.
Nie ma za dużo takich ogłoszeń a te które są często zawierają w sobie dość egzotyczny tech (Haskell, OCaml)...

nie pracowałem jako Quant ale pracowałe z Quantami.
I to raczej nie byli programiście typu stricte programista Java/C#/itd.
Tylko to byli głównie matematycy liczący np modele BlackaSholza, liczyli całki i inne równania różniczkowe, walidowali modele ryzyka itd
A te dziwne stacki wynikają z tego że dla nich języki funkcyjne są dużo bardziej zrozumiałe niż paradygmaty obiektowe/strukturalne które średnio nadają się do liczenia całek.
I wielu z nich sama określała to jako kodowanie, a nie programowanie - bo cała logika i tak była spisana/rozwiązana na papierze przez kilka osób, a póżniej tylko to "klepali" to w jakichś funkcjach.

Ja wyżej, potwierdzam, chociaż kodują też w Pythonie, a review takiego kodu, ło matko!

paradygmaty obiektowe/strukturalne które średnio nadają się do liczenia całek

Pierwszym językiem wysokiego poziomu użytym do liczenia całek był Fortran.

Do obliczeń sybolicznych używano co prawda LISPa (przekształcenia całek) ale jak trzeba obliczyć konkretną wartość czegoś to nadal króluje tam programowanie imperatywne.
Wystarczy sięgnąć po słynną książkę https://www.amazon.com/Numerical-Analysis-Mathematics-Scientific-Undergraduate/dp/0821847880 (w polsce znana jako zielona analiza numeryczna) żeby zobaczyć że prawie wszystkie całki liczy się językami imperatywnymi.

Dlatego właśnie zastanawiam się po co tam Haskell czy F#? Być może oni dowodzą czegoś w tych językach programowania? Coś ala prolog?

dowodzą na papierze. W kodzie liczą funkcje, więc z automatu mają jezyki funkcyjne, które są bardzo zrozumiałe matematykom/statystykom bo czasami mają zapis jeden-jeden z tym co sobie na papierze wymodzili.
Natomiast rozmawianie o inżynierii oprogramowania albo zakresie życia zmiennej i jej stanu to są dla nich tak duże abstrakcje, że dyskusja przypomina rozmowę socjalisty z kapitalistą.

"Programiści" najczęściej jak już to podają/obrabiają dane, które wpadają do tych funkcji i potem odbirają wynik i ślą to dalej.

99xmarcin napisał(a):

Czy pracuje/cował/a tutaj ktoś na stanowisku Quant dewea (czyli takiego tradiningowego dev'a)?

Quant dev to termin który bardzo się zdewaluował, więc zakładam że odpowiedź brzmi "tak".
Tak do ok. 2010 jeszcze można było zakładać, że to ktoś kto przepisywał quantów pomysły w pierwszej ineracji do kodu jakiejś tam quant lib a później dalej w systemy, pricing, market-making, execution, rebalancing, xVA wszelakie jak te weszły. Trochę się zazębiała ta rola z trading desk dev (ktoś kto ogarniał plugin do Excela popisane dla traderow i wszelkie przydasie). Później weszły regulacje, sporo quantów po sell side na tym się musiało skupić, ktoś kto kiedyś był po prostu dev robiącym w ryzyku, zostawał quant devem, teraz to nawet jak ogarniesz PnL blotter to już tytuł się należy,.. po buy side jest trochę więcej wolności (OCaml'a wyciągnąłeś sobie z Jane Street, ale taki Citadel to już bochemot i raczej C++ shop, Point72 pewnie Java, pewnie ktoś tu wie w czym mają quant lib) ale i tam lepiej i łatwiej zawalczyć będąc po prostu dobrym koderem otwartym i zainteresowanym domeną. Masz też oczywiście firmy dostarczające rozwiązania dla rynku finansowego i imho tam mimo trochę niższych płac naprawdę są ciekawe problemy (np. wszelakie numeryczne aproksymacje) bo i niższy próg wejścia

Jestem ciekawy jak taka praca wygląda.
Nie ma za dużo takich ogłoszeń a te które są często zawierają w sobie dość egzotyczny tech (Haskell, OCaml)...

Jest tego trochę, tak klasycznie to Revolut teraz buduje zespół, poszukaj u nich ofert z okolic market making. Większość banków będzie coś miała, najczęściej stack już został znormalizowany i nawet jeśli to jakiś Haskell, to opakowany w C++ (np.SocGen), F# w C#, menadżerowie już się połapali że łatwiej utrzymać kod w którym możesz znaleźć koderów. Od narzędzi też jest sporo firm w PL, także jak się rozejrzysz szerzej to znajdziesz tego naprawde sporo..

Co do roboty, zazwyczaj masz produkt finasówy, trzeba go jakoś wycenić, trzeba więc wyliczyć ile jest wart kupiony dnia x po upływie dni y, dochodzi do tego modelowanie wszelkie, głównie stochastyczne (aby jakoś przewidzieć jak i co może wpłynąć na tą wartość), no i siedzisz w tych detalach, rozkminiasz dlaczego volatility surface z modelu daje Ci negatywne wartości na dwa dni przed wygaśnięciem opcji, albo zaczynasz wiedzieć dużo za dużo o kalendarzach świąt różnych krajów, konwencjach rynków finasowych jak i danej instytucji, lub po prostu JOLO robisz w crypto arbitraż bez oceny ryzyka, albo pomagasz traderowi ogarnąć backtest jego strategii, mielisz dane i/lub starasz się dojść do tego gdzie można wycisnąć bonus z exchange fees (ta). Także robota jest, głównie babranie się w kodzie pisanym na wczoraj, poza kilkoma firmami mocno zapuszczonym (szczególnie sellside) i słabo zdefinowanych blobów danych plynacych przez kilka systemów. Trafiają się perełki, np. naprawdę lubię kod koderów wychowanych na BBC Micro (taki odpowiednik naszych z ZX, czy pierwszych Atari, Amig), którzy pisali w C++ jak by to był Smalltalk, lub zejście do systemu w backtestingu w którym masz normalnie purytański event sourcing tak od 1986 a na drugim końcu GPU i pomysły z RNN. Znajdź może jakaś ofert z jakiego HRT, Jump, Virtu, banku jakiegoś którą Cię interesuje to pogadamy przy konkretach?

Pendulum napisał(a):

Quant dev to termin który bardzo się zdewaluował, więc zakładam że odpowiedź brzmi "tak".
Tak do ok. 2010 jeszcze można było zakładać, że to ktoś kto przepisywał quantów pomysły w pierwszej ineracji do kodu jakiejś tam quant lib a później dalej w systemy, pricing, market-making, execution, rebalancing, xVA wszelakie jak te weszły. Trochę się zazębiała ta rola z trading desk dev (ktoś kto ogarniał plugin do Excela popisane dla traderow i wszelkie przydasie). Później weszły regulacje, sporo quantów po sell side na tym się musiało skupić, ktoś kto kiedyś był po prostu dev robiącym w ryzyku, zostawał quant devem, teraz to nawet jak ogarniesz PnL blotter to już tytuł się należy,.. po buy side jest trochę więcej wolności (OCaml'a wyciągnąłeś sobie z Jane Street, ale taki Citadel to już bochemot i raczej C++ shop, Point72 pewnie Java, pewnie ktoś tu wie w czym mają quant lib) ale i tam lepiej i łatwiej zawalczyć będąc po prostu dobrym koderem otwartym i zainteresowanym domeną. Masz też oczywiście firmy dostarczające rozwiązania dla rynku finansowego i imho tam mimo trochę niższych płac naprawdę są ciekawe problemy (np. wszelakie numeryczne aproksymacje) bo i niższy próg wejścia

Wydaje mi się że dewaluuje się jeszcze bardziej - tzn. coraz więcej taki tematów trafia do quant analityka, a dev dostaje wycinki polegające na obrobieniu orderbooka i więcej się skupia na wydajności kodu ( bo orderbook przychodzi nowy co 1000 msek) niż na całościowej wizji jak to ma wyglądać. Ale różne są domeny i inaczej będzie w banku który próbuje wszystkiego po trochu, a inaczej w firmie która ma jeden niszowy produkt i stara się być lepsza niż konkurencja.

Przebrzydły Kontestator napisał(a):

Pendulum napisał(a):

Quant dev to termin który bardzo się zdewaluował, więc zakładam że odpowiedź brzmi "tak".
Wydaje mi się że dewaluuje się jeszcze bardziej - tzn. coraz więcej taki tematów trafia do quant analityka, a dev dostaje wycinki polegające na obrobieniu orderbooka i więcej się skupia na wydajności kodu ( bo orderbook przychodzi nowy co 1000 msek) niż na całościowej wizji jak to ma wyglądać. Ale różne są domeny i inaczej będzie w banku który próbuje wszystkiego po trochu, a inaczej w firmie która ma jeden niszowy produkt i stara się być lepsza niż konkurencja.

To chyba raczej specjalizacja niż dewaluacja, bardzo często quant dev miał (pre-kryzys) jako takie pojęcie o cyklu życia trade'a i specjalizował się w konkretnych produktach (kredyt, FX, IR, equities, commodoties, pochodne tychże, etc) ale raczej nie siedział tylko na jednym wycinku, umial zrobić RFQ, waluacje, wykonanie, trochę tam ogarniał ryzyka zwiazane z trzymaniem deal'a (po kryzysie juz dużo bardziej) etc. Przez obrabianie order book zgaduję że masz na myśli wycenę przy market-makingu & execution (jakimś algo byc może)? Jeśli ma być szybko i na tym się skupiasz + masz pomocnika to raczej taka osoba będzie się mianowała np. HFT dev (kiedyś low-latency dev), algo dev, itp. W wielu mniejszych miejscach, ale także w całkiem sporych masz tu setup taki, że rola się nazywa trading dev (zresztą tych nie kodujących jest już naprawdę mało). Portfolio manager czy head of desk wyznacza kierunek, ramy w których można podejmować ryzyko, i zawodnik w nich sobie działa.
Zgadzam się oczywiście, że w zależności od firmy to inaczej wygląda, znam quant dev z firm księgowych, konsultingowych np. EY ma (miał?) ich na pęczki, pracujacych w biotech, firmach wiercących w ziemi, etc w sumie wszędzie gdzie jest model który przenosi się do kodu, a później obrasta rzeczywistością, aż odbiega od modelu tak dalece, że trzeba zbudować nowy model ;-)
Co ciekawe sporo z quant dev niewiele majacych wspólnego z powyższą robotą, ale coś w jej pobliżu robiących (np. weryfikacja modeli w bankach, albo audyt kodu algo) przez moment została Data Scientist a teraz są to AI/ML devs - niektórzy to wiedzą jak złapać wiatr w żagle ;-)