Aktywny trading na rynkach finansowych.

Panowie, czy jest ktos na forum kto aktywnie trade'uje? Mam na mysli ludzi zajmujacych sie tym na powaznie, a nie ludzi ktorzy wszystko wiedza na ten temat, ale nie maja praktycznych doswiadczen.

tak

Ja tysz. A co?

@bakunet @WhiteLightning Co sadzicie Panowie o takich wynikach (oczywiscie na sucho, bo dopiero zastanawiam sie nad wejsciem live):

2x leverage, 2% intraday stop, RP0, period 2004–2026, starting equity €10,000.

Legend

• Win = Win rate (trades with positive P&L)
• Ret = Final equity return vs €10,000 starting capital
• DD = Maximum drawdown from equity peak
• Benefit = Qualitative filter effectiveness ranking

Z grubsza rzecz biorac w ciagu 22 lat rosnie to z 10.000,00 do ~150,000,00

1. Za niski drawdown na poziomie sześciu procent przy dźwigni dwa razy przez dwadzieścia dwa lata
2. Uwzględniłeś koszty transakcyjne i spready i swapy nocnych za utrzymanie dźwigni?
3. Wygląda na gruby overfitting
4. Statystyka win rate oznacza że psychicznie będziesz przegrywał niemal co drugi dzień
5. Wyniki z backtestu na papierze rzadko pokrywają się z realnym rynkiem live

@anonimowy

1 Za niski drawdown na poziomie sześciu procent przy dźwigni dwa razy przez dwadzieścia dwa lata

Czy moglbys rozwinac dlaczego to nasuwa Twoje watpliwosci?
Z perspektywy mojej strategii problem polega na tym, ze wskazniki na ktorych sie opieram (wspomne o nich pozniej) trafiaja jakies 80% natomiast jesli chodzi o rzeczywisty ruch na gieldzie otwarcie pozycji nie zawsze trafia w punkt, bo przewidywany ruch moze miec nieznaczny lag, a to sprawia, ze i ruchy w przeciwnym kierunku sa bardzo slabe.

2 Uwzględniłeś koszty transakcyjne i spready i swapy nocnych za utrzymanie dźwigni?

Brak overnight swapów – to koncepcja CFD. A rzecz dotyczy ETF'ow.
Zamiast tego płacone sa odsetki od depozytu zabezpieczającego od części dźwigni finansowej.
W przpadku IBKR wyglada to nastepujaco:

Estimated Costs (gross of commissions/spreads/margin)

IBKR tiered pricing: commissions ~$0.005/share ($1 min per side), margin = benchmark rate + 1.5% spread (<$100K USD), bid-ask spread ~0.05% one-way for EM ETFs. All values in EUR, period 2004–2026, 412 trades.

Gross return +1,370% → net +1,084%. Cost drag ~286pp over 22 years (~13pp/year annualized vs gross CAGR). Margin interest is the smallest cost because positions are held only 2–3 days per week and half the period had near-zero benchmark rates (ZIRP 2008–2015, COVID 2020–2021).

3 Wygląda na gruby overfitting

Jak juz wspomnialem wczesniej, ruchy okreslane sa w oparciu o 4 wskazniki, ktorych nalezy sie trzymac i nie ma tutaj jakiejs tajemniczej formuly matematycznej, ktora wygenerowana jest w taki sposob zeby dopasowac sie do rzeczywistych historycznych wynikow.
Wskazniki (2 banalnie proste, 2 troche bardziej skomplikowane) jako calosc mowia tylko sell/buy/skip na podstawie tego co dzieje sie na rynku.
Chyba raczej nie mozna temu zarzucac overfittingu, ale popraw mnie jesli sie myle.

4 Statystyka win rate oznacza że psychicznie będziesz przegrywał niemal co drugi dzień

To nie jest day-trading. Historycznie tak to wyglada, zgodnie ze wskazaniem wyzej wspomnianych wskaznikow:

Year-by-Year Returns

18 winning years, 5 losing. CAGR 13.0%. Best: +42.1% (2025). Worst: -17.6% (2011).

5 Wyniki z backtestu na papierze rzadko pokrywają się z realnym rynkiem live

Z tym rzecz jasna nie da sie dyskutowac, no ale przeciez to wszystko na tym polega. Przyjrzec sie, wyciagnac wnioski, sprawdzic dane historyczne, a potem podjac decyzje, wchodzic czy nie wchodzic. Najlepiej dodatkowo dopytac sie kogos bardziej doswiadczonego

job-tracker-it napisał(a):

2x leverage, 2% intraday stop, RP0, period 2004–2026, starting equity €10,000.
Z grubsza rzecz biorac w ciagu 22 lat rosnie to z 10.000,00 do ~150,000,00

Nie znam się, ale wziąłeś pod uwagę lata giełdy gdzie praktycznie wszystko szło do góry, gdybyś po prostu w 2004 roku zainwestował €10,000 w S&P 500 to miałbyś €100,000 przy praktycznie zerowym ryzyku a gdybyś kupił apple to byś miał ponad 2 miliony. Praktycznie ciężko znaleźć strategię która była stratna w tym okresie.

A co do tradingu to miałem krótki okres że się tym bawiłem, kosztowało mnie to więcej nerwów niż pieniędzy, jak odzyskałem co straciłem z małą nawiązką to praktycznie przestałem to robić i teraz mam tylko parę długoterminowych inwestycji na które zerkam okazjonalnie. Stres i ryzyko dużo mniejsze, zysk praktycznie taki sam.

anonimowy napisał(a):

1. Za niski drawdown na poziomie sześciu procent przy dźwigni dwa razy przez dwadzieścia dwa lata
2. Uwzględniłeś koszty transakcyjne i spready i swapy nocnych za utrzymanie dźwigni?
3. Wygląda na gruby overfitting
4. Statystyka win rate oznacza że psychicznie będziesz przegrywał niemal co drugi dzień
5. Wyniki z backtestu na papierze rzadko pokrywają się z realnym rynkiem live

@anonimowy Wyższy win rate to dopiero byłby overfitting. Wszystko zależy od timeframe i zakresu backtestów. Mi się wydaje realny do 2004 wstecz. Poza tym jeśli win rate jest nawet 50%, ale stosunek średnich punktów wygranej jest wyższy niż przegranej, to wciąż będzie do przodu, a tego też nie znamy. Chyba że nie doczytałem. I zgadzam się, koszty transakcji i poślizgu zawarcia transakcji trzeba uwzględnić, lub mieć na nie margines.

@job-tracker-it Ciekaw jestem jaki rynek? O tym nie wspominasz, chyba że przeoczyłem. I jaka zmienność na nim? Też obiecałeś napisać więcej o wskaźnikach. Dodatkowo: graj kasą którą mógłbyś spalić jutro w ognisku i by Cię to nie obeszło specjalnie.

Dla pewności: chodzi Ci o day traderów, którzy zarabiają na scalpingu codziennie?

Czitels napisał(a):

Dla pewności: chodzi Ci o day traderów, którzy zarabiają na scalpingu codziennie?

Szczerze wątpię żeby zebrał dane intraday do 2004 wstecz żeby testować strategie, ale mogę się mylić

job-tracker-it napisał(a):

3 Wygląda na gruby overfitting

Jak juz wspomnialem wczesniej, ruchy okreslane sa w oparciu o 4 wskazniki, ktorych nalezy sie trzymac i nie ma tutaj jakiejs tajemniczej formuly matematycznej, ktora wygenerowana jest w taki sposob zeby dopasowac sie do rzeczywistych historycznych wynikow.
Wskazniki (2 banalnie proste, 2 troche bardziej skomplikowane) jako calosc mowia tylko sell/buy/skip na podstawie tego co dzieje sie na rynku.
Chyba raczej nie mozna temu zarzucac overfittingu, ale popraw mnie jesli sie myle.

Ale przecież overfitting można zrobić nawet na jednym wskaźniku. Bo np. jakiś wskaźnik w danym czasie kazał Ci wyjść przed krysyzyem 2008 i nagle dana strategia wygląda idealnie bo ominęła spadki po 50% więc taką przewagę wypracowała nad innymi.

A w Twoim przypadku nawet benchmarku za bardzo nie pobijasz.

Co do DD no to skoro magicznie jest tak mały a nie ma overfittingu to nic tylko brać kredyt i ładować all-in... Taka strategia nie istnieje, gdyby istniała to już byłaby obliczona i nie działała bo ktoś by stosował (rynek by się dostosował). Zresztą nawet nie napisałeś na czym chcesz grać to już nie ma sensu dyskutować

Czitels napisał(a):

Dla pewności: chodzi Ci o day traderów, którzy zarabiają na scalpingu codziennie?

Jest mi to zupelnie obojetne. Kazdy moze wniesc cos do dyskusji.

bakunet napisał(a):

Szczerze wątpię żeby zebrał dane intraday do 2004 wstecz żeby testować strategie, ale mogę się mylić

Masz racje.

anonimowy napisał(a):

Ale przecież overfitting można zrobić nawet na jednym wskaźniku. Bo np. jakiś wskaźnik w danym czasie kazał Ci wyjść przed krysyzyem 2008 i nagle dana strategia wygląda idealnie bo ominęła spadki po 50% więc taką przewagę wypracowała nad innymi.

Moim zdaniem (popraw mnie jesli sie myle) Win = 52.9% broni sie dobrze przed zarzutem overfitting'u. Kluczem jest osiagniece DD = -6.2%

anonimowy napisał(a):

A w Twoim przypadku nawet benchmarku za bardzo nie pobijasz.

To moglbys dopercyzowac. Moge tylko powiedziec ze proste kupno wiodacego etf'a ktory analizuje w 2004 za 10,000,00 i trzymanie pozycji do dzisiaj zakonczyloby sie na poziomie ~23,500.00

anonimowy napisał(a):

Co do DD no to skoro magicznie jest tak mały a nie ma overfittingu to nic tylko brać kredyt i ładować all-in... Taka strategia nie istnieje, gdyby istniała to już byłaby obliczona i nie działała bo ktoś by stosował (rynek by się dostosował).

Nie rozumiem skad taka pewnosc. Przy takim podejsciu, ze wszystko juz wymyslono bo nadeszla pelnia czasow, nie tylko w trade'ingu ale we wszystkich innych dziedzinach ludzkosc zatrzymala by sie co najwyzej na etapie kamienia lupanego.

anonimowy napisał(a):

Zresztą nawet nie napisałeś na czym chcesz grać to już nie ma sensu dyskutować.

Na etf'ach, kombinacyjnie. W przypadku kiedy na jednym mam skip sprawdzam predykcje ruchow na pozostalych, ale i tak nie jest to codzienne scrap'owanie, bo jak widac w tabeli w ciagu roku mogly wystepowac tylko powyzej 20 tradow, ale bywaly lata ze bylo to ponizej 10.

.

anonimowy napisał(a):

Zresztą nawet nie napisałeś na czym chcesz grać to już nie ma sensu dyskutować.

Na etf'ach, kombinacyjnie. W przypadku kiedy na jednym mam skip sprawdzam predykcje ruchow na pozostalych, ale i tak nie jest to codzienne scrap'owanie, bo jak widac w tabeli w ciagu roku mogly wystepowac tylko powyzej 20 tradow, ale bywaly lata ze bylo to ponizej 10.

No to na 100% overfitting. Nie ma co tu precyzować, po prostu znalazłeś takie wskaśniki, które historycznie dały takie wyniki i tyle

Ale nie wiem po co wy dyskutujecie. Wszystkie predykcje najprościej sprawdzić na rynku. Zadziała to zostaniesz milionerem a jak nie to bezdomnym i tyle.

Panowie, zaproponuje Wam zabawe. A co gdybysmy, tak zupelnie rozrywkowo pobawili sie troche i bez udowadniania innym "ktory ma dluzszego", wstawiali swoje predykcje, na wybrane aktywa/instrumenty?

job-tracker-it napisał(a):

Panowie, zaproponuje Wam zabawe. A co gdybysmy, tak zupelnie rozrywkowo pobawili sie troche i bez udowadniania innym "ktory ma dluzszego", wstawiali swoje predykcje, na wybrane aktywa/instrumenty?

Ja się tak nie bawię. Ja gram tylko swingi, nie wiem co będzie za 2 dni. Mogę Ci jedynie powiedzieć że zostałem z longami przez weekend na S&P500. Jak Rano będzie luka w górę to redukuję pozycję i czekam na kasowy na nowe sygnały. Może postrzelam na M15 jak uda się wejść znowu taniej w "L". W taką zabawę ja gram :)

P.S. Obiecałeś napisać więcej o swoich wskaźnikach.

bakunet napisał(a):

Ja się tak nie bawię. Ja gram tylko swingi, nie wiem co będzie za 2 dni. Mogę Ci jedynie powiedzieć że zostałem z longami przez weekend na S&P500. Jak Rano będzie luka w górę to redukuję pozycję i czekam na kasowy na nowe sygnały. Może postrzelam na M15 jak uda się wejść znowu taniej w "L". W taką zabawę ja gram :)

Ja, tak jak pisalem interesuje sie kombinacyjnie ETF'ami, ale wiodacym jest EZA.
Otwieram pozycje w poniedzialek i nie interesuje sie nia do srody, do zamkniecia.

Tym razem jednak SKIP

bakunet napisał(a):

P.S. Obiecałeś napisać więcej o swoich wskaźnikach.

Wspominalem o swoich wskaznikach dwa razy, raz piszac:

Z perspektywy mojej strategii problem polega na tym, ze wskazniki na ktorych sie opieram (wspomne o nich pozniej)

a potem uzupelnilem to piszac:

Jak juz wspomnialem wczesniej, ruchy okreslane sa w oparciu o 4 wskazniki, ktorych nalezy sie trzymac i nie ma tutaj jakiejs tajemniczej formuly matematycznej, ktora wygenerowana jest w taki sposob zeby dopasowac sie do rzeczywistych historycznych wynikow.
Wskazniki (2 banalnie proste, 2 troche bardziej skomplikowane) jako calosc mowia tylko sell/buy/skip na podstawie tego co dzieje sie na rynku.

Wiecej nic nie powiem na ten temat nie dlatego ze mam sie za genialnego tworce jakiejs niezwyklej strategii, ale dlatego zeby odebrac @anonimowy 'em okazje do uzycia po raz kolejny terminu overfitting. Poza tym, kto wie, jesli nie juz teraz, to moze po zebraniu doswiadczen i adaptacjach moje wskazniki faktycznie okaze sie miec sens?

job-tracker-it napisał(a):

Wiecej nic nie powiem na ten temat nie dlatego ze mam sie za genialnego tworce jakiejs niezwyklej strategii, ale dlatego zeby odebrac @anonimowy 'em okazje do uzycia po raz kolejny terminu overfitting.

Brzmi jak dobra wymówka

Ja też miałem takie myślenie jak OP, jak sobie porobiłem strategie fajne, które biły rynek kilkukrotknie, dopóki nie spojrzałem chłodnym okiem na to dlaczego biją rynek. Często było tak, że dane wskaśniki pozwalały wyjść w czasie kryzysu np. 2008 lub dot com.

Czyli dobieramy tak losowe wsaźniki, że unikają najgorszych okresów i dzięki temu bijemy rynek. Problem jest taki, że one nie przewidziały kryzysów tylko dobraliśmy je tak, że w historii akurat był kryzys. OP kiedyś mam nadzieje to zrozumie bo póki co wyśmiewa "overfitting" bo myśli, że overfititing musi być mega sztywny itd. a prawda jest taka, że wystarczy, że ominiemy jeden kryzys i to już może być overfitting

@anonimowy: Na jakich interwałach testowałeś / inwestowałeś / grałeś? 1D? 1W? 1M?

Overfitting to faktycznie problem. Ale 52% win/lose to niedużo. Chyba że masz coś innego na myśli.

bakunet napisał(a):

Brzmi jak dobra wymówka

Skoro tak mowisz to znaczy ze spelnila swoja role

anonimowy napisał(a):

Czyli dobieramy tak losowe wsaźniki, że unikają najgorszych okresów i dzięki temu bijemy rynek.

Tutaj doszlo do ogromnego nieporozumienia. Gdybym mial zamiar powierzac los swoich pieniedzy losowym wskaznikom, zainteresowalbym sie totolotkiem.
Interesuje mnie jednak analiza, wyciagane na jej podstawie wnioski i ostatecznie ich empiryczna weryfikacja. Jesli dziala to ok, jesli nie, to ani zalu, ani tragedii nie ma.

anonimowy napisał(a):

OP kiedyś mam nadzieje to zrozumie bo póki co wyśmiewa "overfitting" bo myśli, że overfititing musi być mega

Powiem tak, problem polega na roznicy definicji overfitting'u. Ty poslugujesz sie swoja wlasna, a ja, ta powszechnie uznawana za poprawna. Nie mam z tym problemu.

EOT z mojej strony, ale podsumowując merytorycznie naszą dyskusję: twój błąd polega na niezrozumieniu, że sama selekcja wskaźników pod kątem ominięcia historycznych kryzysów to podręcznikowy przykład data snooping bias, czyli właśnie ukrytego overfittingu. Osiągnięcie maksymalnego obsunięcia kapitału na poziomie zaledwie 6% przez 22 lata, przy zastosowaniu dwukrotnej dźwigni, to statystyczna anomalia, która w realnym świecie dowodzi jedynie perfekcyjnego dopasowania do krzywej przeszłości. Niska skuteczność na poziomie 52% wcale cię przed tym nie chroni, jeśli system zoptymalizowano tak, aby wyjścia z pozycji bezbłędnie trafiały w szczyty przed największymi rynkowymi krachami. Przyszłe załamania będą miały zupełnie inną dynamikę, której twoje obecne wskaźniki po prostu nie zidentyfikują, bo nie mają ich w swojej bazie historycznej. W każdym razie powodzenia w testowaniu.

anonimowy napisał(a):

że sama selekcja wskaźników pod kątem ominięcia historycznych kryzysów

Ze co? Jaka selekcja wskaznikow?
Jakie ominiecie historycznych kryzysow?

Osiągnięcie maksymalnego obsunięcia kapitału na poziomie zaledwie 6% przez 22 lata, przy zastosowaniu dwukrotnej dźwigni, to statystyczna anomalia, która w realnym świecie dowodzi jedynie perfekcyjnego dopasowania do krzywej przeszłości.

Dowodzi? To jest jedynie Twoja niczym nie poparta antyteza dla empirycznie przeprowadzonych przeze mnie backtest'ow. O zadnym dowodzie nie moze byc mowy.

anonimowy napisał(a):

Niska skuteczność na poziomie 52% wcale cię przed tym nie chroni,

Bo?

anonimowy napisał(a):

jeśli system zoptymalizowano tak, aby wyjścia z pozycji bezbłędnie trafiały w szczyty przed największymi rynkowymi krachami.

Jaki system? Sygnalizowalem juz ze od totolotka trzymam sie z daleka. Zadnego systemu nie optymalizowano bo zadnego systemu tu nie ma. Ani pod katem wyjscia, ani pod katem dolkow czy szczytow.

anonimowy napisał(a):

bo nie mają ich w swojej bazie historycznej

Jakiej bazie historycznej? Skad Ty to w ogole wziales? Czy ja gdzies wspominalem o odwolywaniu sie do historii?

anonimowy napisał(a):

EOT z mojej strony,

Bardzo Ci dziekuje za udzial w dyskusji, ale tak bedzie chyba najlepiej.

Reasumujac.
Poczatkowo mialem jedynie wrazenie, teraz jednak z cala pewnoscia moge stwierdzic, ze albo prowadzisz gdzies rownolegle dyskusje na podobny temat, albo rozmawiasz sam ze soba.

Jeśli interesuje Cię algo-trading to zerknij do mnie na bloga - opisuję różne testy i strategię na GPW (https://alphatica.com/pl/blog/). Natomiast co do Twoich wyników: jeśli przez tyle lat backtestu miałeś DD tylko 6% to coś tu jest mocno nie tak.