Proste użycie LINQ

List<int> lista = new List<int>() { 1,2,3,4,5};

            var liczba = from p in lista where p < 3 select p;

            Console.WriteLine("{0}", liczba);

Jak poprawnie to zapisać aby wypisały to się elementy, które zostały zwrócone ?

Pętlą.

Jak poprawnie to zapisać aby wypisały to się elementy, które zostały zwrócone ?

wtf? Tak trudna pisać po język polski?

np. tak:

List<int> lista = new List<int>() { 1, 2, 3, 4, 5 };
var liczby = lista.Where(x => x < 3);
            
foreach(var liczba in liczby)
{
    Console.WriteLine(liczba);
}

Console.ReadKey();

Możesz zobaczyć, że teraz wypisuje Ci że liczba jest obiektem typu iterator, żeby wypisać zawartość możesz użyć pętli foreach

      foreach (int l in liczba)
      {
        Console.WriteLine("{0}", l);
        
      }

Dlatego właśnie nazewnictwo zmiennych ma znaczenie. liczba to słaba nazwa dla zmiennej, która przechowuje zbiór.